这些调整点的出现往往会在时间和空间上有某些特征 , 在一些关键的时间节点和空间节点上我们要保持足够的警惕!
如果我们知道时间框架对于价格波动的影响以后 , 我们开始尝试做单 , 首先我们向上看一眼(大周线) , 目的是:
1、确定大方向 , 只有大方向的配合 , 行情才能走得更远更顺利(信号的过滤 , 等待机会) 。
2、日线中的复杂调整 , 在周线上表现得很有规律 , 明确了总体战略的方向 。 (在交易周期的形态要尽量回避)
3、日线中的调整 , 可能在周线上表现为1-3根K线 , 这样便于及时入场 , 也有利于保有已有的仓位 。 (我们要判断调整的级别 , 以及如何量化)
4、如果大周期不配合 , 缩小时间框架或者减少预期 。 (大小机会要区别对待)
然后看一眼小时线 , 目的是:
1、日线中调整浪结束后的趋势 , 在小时线中会提前反映 , 已走出趋势 , 及时进场 , 找到精确进场点 。 (也就是大顺、中逆、小顺 , 大家好好体会这个特点 , 其实在交易下单周期 , 我们往往是逆势的!)
2、观察调整的运动方式 , 已确定是否正常 。
3、进场后 , 如果市场走出趋势 , 用小时线的峰谷做防守位 。
最后 , 实际交易过程中的进出场远比上面说的复杂 , 今天只是把这个作为一种基本的规则和大家说明一下 , 核心的前提是我们要认识到交易的时间框架的重要性 , 因为这是跟踪价格变动最合理的分析手段 , 带有极大的普遍性 , 适合于任何商品市场 , 把交易的时间框架掌握好会极大提高你的胜率 。 以及在何时进场何时离场方面真正的做到标准化的第一步 。
其次 , 因为每个人的性格不同 , 对于交易者如何选择合适自己的交易周期有重要的参考意义 , 虽然我现在很少用均线指标来做交易依据了 , 但是其中的道理是一样的 , 尤其对于刚入市场的新手 , 这个东西务必好好掌握 。
趋势跟踪策略不能长期坚持的原因
期货市场是一个负和博弈的市场 , 超过99%以上的期货交易者都是以最终亏损收场 。 而且在期货市场中交易的时间越长 , 亏损的概率越大 。
曾经有一个资深的期货公司经理做过统计 , 期货连续交易时间3个月以内的客户80%都可以盈利 , 6个月盈利降到72% , 9个月降到65% , 1年降到48% , 一年半降到31% , 两年为20% , 三年之后可以盈利的人不超过11% , 五年之后盈利的不超过4.5% , 7至10年之后盈利的人不超过0.35% , 也就是说最初开户的那一批人几乎都不做了 。 然后接着又有新的一批自命不凡的“期货梦想家”们疯狂的涌入这个市场......日复一日 , 年复一年........不断的为期货市场注入全新的血液 。
通过以上数据大家看到了期货市场是如此的残酷 , 但趋势跟踪系统却可以多年长盛不衰 , 国外有相当多的一部分交易者都以中长线趋势跟踪作为主流策略 , 单纯的趋势跟踪期货基金很多活了30年甚至更长时间 , 目前还在持续交易 。 而以国内各个期货品种来看 , 即使是简单的双均线系统 , 也可以获得盈利 。
这其中最著名的就是海龟系统 , 海龟系统的核心思想其实就是双均线以及价格新高新低 , 操作非常简单 。 海龟系统是经过大量统计数据证明是可以实现长期盈利的 。 目前市面上类似海龟系统的策略是很多的 , 而且也非常容易操作和识别 。
那么趋势跟踪系统既然简单 , 又可以盈利 , 而且几乎人人皆知 , 为什么最终期货交易盈利者只有1%不到 , 这确实是一个令人深思的问题 。 解决这个问题 , 就要研究趋势跟踪系统潜藏的陷阱 。
陷阱一:系统的不完美与微利性(优化陷阱)
金融市场具有高度的防御机制 , 因此任何交易策略要想长期盈利 , 必须是微利的 , 甚至忍受较大的回撤 , 较低的收益风险比 。 否则 , 对于一个高收益风险比的系统 , 市场就会自动摧毁之 , 使其无法长久 。 这也是为什么很多经过过度优化拟合而做出的交易策略始终无法获利的根本原因 。
从国外趋势跟踪基金特别是交易时间超过20年的基金业绩来看 , 交易宽广的市场品种组合 , 运用良好的资金管理与风险控制 , 每年平均收益率也仅10至15%左右 , 但最大回撤却可以高达30%到40% 。 收益风险比如此差劲的微利系统 , 相信不可能有人能够满意地用于实盘 。 于是优化之 , 缩短交易周期 , 优化各种参数 , 加入各种限制条件 , 最终获得一个自己非常满意的资金曲线 , 却不知道 , 由于市场强大的防御机制 , 对于一个门槛较低却拥有高收益的系统 , 能够长久盈利的可能性几乎为零 。
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