交易学习认知篇,何为量化交易?量化交易就是程序化交易么?



交易学习认知篇,何为量化交易?量化交易就是程序化交易么?

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上次在这里发表过有关量化交易的原创观点 , 有人认可有人不认可 , 争议比较大 。 但是开这篇文不是来围绕争议再次讨论 , 而是我发现有些人 , 来这争论的时候 , 并不太理解量化交易是什么 , 相当一部分人就认为“量化交易是程序化交易” , 但是此认知是有不足的地方 。 这篇文就讲量化交易和程序化交易的问题 。
【交易学习认知篇,何为量化交易?量化交易就是程序化交易么?】
量化交易的概念更加广泛一些 , 以策略模型为内核 , 以程序化交易为手段 , 能够自动识别投资机会并触发交易的投资方法是量化交易 。
量化的核心是策略模型 , 而不是程序化 , 这个动作 , 程序化只是一种手段 。
比如很多人推崇的网格交易 ,它才是一种纯正的程序化交易 。
网格交易 , 设定价值中枢 , 利用“档位”的模式对投资标的进行机械式操作 , 下跌时 , 进行分档买入 , 上涨时 , 进行分档卖出 。
如下图 , 以红线为价格中枢 , 在红线下买 , 在红线上卖 。

它的程序化立脚点在价格 , 对价格的完全识别 , 是没有策略模型的 。 是一种相对简单且纯正的程序化交易 。
举个简单栗子 。

假想你是一家卖冰糖葫芦的老板 , 你每天的任务就是做冰糖葫芦 , 卖出去 , 再做 , 再卖 。 (可能是最近想吃糖葫芦所以举了这个例子)
作为一个善于分析总结的人 , 卖几个月的糖葫芦后 , 发现了之中重要窍门 , 熬制糖水 , 糖在微波炉加热1分钟最省时间 , 糖跟水的比例为2比1 , 1颗山楂对应8克糖甜度最受喜欢 ,

严格按照数据执行下 , 生意好 , 效率高 ,

这样干了一段时间 , 你又发现 , 每个动作既然是有规律重复的 , 买个机器人来做糖葫芦 , 每天的任务就只要检查一下成果 , 然后在旁边数钱钱 。 这就叫程序化交易 。
而发现上述熬糖数据的 , 就是你的策略模型 。 当然模型还可以更加精准 , 还能通过数据量化出 , 在哪个学习门口卖糖葫芦 , 效果最好(城管允许的话)
机器人的产出是程序化 , 你的数据 , 是模型 。
加在一起 , 是量化 。
当然了 , 有张三看到你这样赚了不少钱 , 它破解了你的模型 , 造出和你一样的程序 , 和你竞争卖糖葫芦 。 这叫内卷 。
量化是很很内卷的 , 同一个策略 , 用的人多了 , 就会失去原有的效果 , 所以量化不是一劳永逸 , 而且只会越来越卷 。
我在前面也发布过观点 , 如何应对量化下的A股市场 , 量化交易加速A股去散户化 , 小资金2招应对反收割?

今天的原创观点分享到这 , 觉得对你有帮助的可以关注我 ,

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