上周四大指数增强组合全部战胜基准│申万宏源金工一周回顾及展望20190811( 三 )
(分析师：曹春晓 021-23297495）
5. 因子表现跟踪：上周波动率因子表现较好
我们将主要选股因子按照因子大小从小到大排序分成十组，并计算做多第十组做空第一组的多空收益，用以反映各因子的选股能力。
上周，沪深300成分股内，正向表现最强的因子包括60日收益率、流通市值对数、一致预期ROE变化_3M等因子。负向表现最强的因子包括一致预期EP、ROE_TTM、120日成交量波动率等。
今年以来，沪深300成分股内，正向表现最强的因子包括一致预期ROE变化_3M、单季度营业利润同比增长率、单季度营业收入同比增长率等因子。负向表现最强的因子包括60日成交量波动率、120日成交量波动率、20日成交量波动率等。
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