教你炒期货资金管理中2%仓位管理的由来小白请绕行( 二 )

2019-12-29

二、凯利公式要解决的问题

假设你有1元钱，如果你投资其中的k部分，有w的可能性赚到kB ，有1-w的可能性赔kA 。那么你应该每次投资k为多少才能最快赚钱呢？凯利公式就来解决这个问题。

三、凯利公式的推导

至此就推导完毕。

四、由凯利公式推导出2%仓位管理

资金管理中2%止损就是根据凯利公式推导来的。假设赚钱的话是投资额翻番，赔钱的话是投资额全部损失，即A=B=100% ，但是赚钱的概率是51% ，赔钱的概率是49% ，即w=51% ，将这些参数代入公式，求出来k=2% ，这就是2%仓位管理的应用。

可以看出来这个应用的假设条件还是很苛刻的。所以我们在资金管理中，不要盲目的选择方法，而是要根据自己的本金、投资理念、风险承受程度等维度选择适合自己的仓位管理方法。

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