下图9月美元三角形态中有两个明显的警告标志 ， 因而我没有在初期下方突破时进行交易 。 首先 ， 请注意 ， 正如先前讨论的 ， 三角形顶点没有出现在原图形的1/3中心区域 ， 反而是发生在1/3上方区域 。 其次 ， 下跌突破发生在第24日 ， 这也是假突破的一个迹象 。 两点警告的结合可以很好地防止错误的交易 ， 将下单时间放在第25天至第27天上午之间 ， 你会大大受益 ， 并消除了很多虚假突破 。
当9月木材期货在第24天发生假突破 ， 我分析了更远的几个月 ， 注意到11月合约也已形成了一个对称三角形 ， 但没有执行假突破 。 我将此视为一个信号 ， 交易11月合约而不是9月合约 ， 以取得好的结果 。 正如所料 ， 9月合约返回到三角形内 ， 且在第26天发生了下跌 。 如果你已进行了9月合约的交易 ， 那在第4天上午 ， 你不得不根据盈亏平衡点平仓出局 。 我交易了11月合约 ， 因为它没有出现虚假突破 。 选择哪个合约进行交易 ， 我将其称为交易的“艺术” ， 且这不容易程序化 。 经验在这样的交易选择中发挥了很重要的作用 。
用此方法进行交易的优势毫无疑问 ， 使用这种方法最重要的技术优势是考虑到了一个顶点形成的时间因素 。 在期货市场 ， 你必须依靠交易优势生存 ， 这个时间因素正是提供了一个巨大的优势 。 通过观察收敛的趋势线 ， 不仅可以断定即将发生的市场动向 ， 而且还能预测发生的时间范围 。 利用周期性循环趋势 ， 如前所述 ， 有时可以预测出现突破的精确日期 。 交易心理上最重要的优势是 ， 当我们入场交易时 ， 市场正朝着有利于我们的方向运行 。 一般情况下 ， 突破三角形后的运行幅度远比三角形形成过程中的无趋势活动幅度大 ， 当交易者入市后发现市场正向对其有利的方向强力突破 ， 这无疑对他们的交易心理产生很大的宽慰 。 利润通常突然出现 ， 且往往很大 ， 这与很多的系统不同 ， 因为其他系统可能必须经历一次次的资金严重缩水 。 我们要么正确 ， 要么出局 ， 不会介于两者之间 。
你的交易资金不会像其他形式的趋势跟踪交易系统那样长时间被占用 ， 我们只在市场告诉我们趋势形成即将完成时入场 ， 并在突破的动能衰竭以及随后的运行趋势已经结束或反转的第一个信号出现时离场 。 交易的前3天是我们最大的风险时区 ， 而平仓规则旨在在市场发生逆转的情况下建立一个有力的头寸保护 。 再次强调 ， 我们要么正确 ， 要么出局 ， 无需紧张或是质疑 。 如下图所示 ， 最初止损在突破的顶点设定 ， 第4天上午市场回落至盈亏平衡点 ， 此后的每天 ， 我们对当天预先设置移动止损（trailing stop） 。 止损从不逆转 ， 而是以预先设定的幅度向更接近市场价格的方向移动 。
这种方法包括了第一利润目标 ， 因此在你进入市场之前你就会知道 ， 一半的头寸至少应该有多少获利 。 由于包括了程序化的移动止损 ， 使我们可以从另一半头寸中解脱 。 移动止损的目的有两个 。 首先 ， 在价格达到设定的第一盈利目标并继续向有利的方向运行时 ， 它保留了你的部分头寸 ， 从而继续获得额外的收益 。 其次 ， 如果市场永远不能达到第一盈利目标 ， 那么它将保护你已有的收益 。 移动止损是为了使你在因市场反转而蒙受损失前退出市场 。
【期货交易技巧：几何三角交易策略与假突破】
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