交易的第五重境界 ， 我称之为“内化” 。
你甚至已经不用每天写交易计划了（对于99.99%的人 ， 还是强烈建议你要写） 。 因为所有的纪律、铁的执行 ， 这些东西已经内化了 。 好比一个熟练的驾驶员 ， 什么时候踩油门 ， 什么时候刹车 ， 已经内化了 。 你的内心已经形成了一个交易系统 ， 你下意识地严格按照这个系统来执行交易 。 这个时候 ， 其实你已经是一个量化交易者了 。 或者称之为半量化交易者 。 很多主观交易的高手 ， 其实就在这个境界 。
交易的第六重境界 ， 我称之为“无为胜有为” 。 当你的系统已经形成之后 ， 你发现你甚至可以不看盘了 。 你可以把你的交易策略写成计算机代码 ， 让计算机帮你看盘和执行下单 。 你作为一个监控者 ， 偶尔看一眼就行 。 这个阶段 ， 你发现你做的越少 ， 赚得越多 。 因为你的不作为 ， 正是确保系统发挥威力的前提条件 。 一旦你作为太多 ， 对系统的干预过多 ， 反而会产生负作用 。 这个阶段 ， 你需要控制好自己主观干预系统的欲望 。
交易的第七重境界 ， 我称之为“数学家” 。
来到这里 ， 意味着你对于量化交易已经登堂入室 ， 有了自己的策略、模型以及实战 。 而作为一个量化交易者 ， 第一步最重要的是 ， 做出漂亮的回测资金曲线 。 当你有了一个策略思想 ， 你需要把它写成计算机代码 ， 然后呢？不是马上开始实盘 ， 而是放到真实的历史行情数据中去回测 。 比如说 ， 你想了一个策略 ， 当5日均线上穿20日均线买入 ， 当5日均线下穿20日均线卖出 。 你写成了计算机代码 ， 然后你从2010年到2015年的上证指数5年的日线数据来做历史回测 ， 看看这个策略到底能不能赚钱 。
结果发现 ， 效果没有你想象得那么好啊 。 然后你会开始做一件事情 ， 叫做参数优化 。 既然5日均线和20日均线的效果不够好 ， 那么换成10日均线和30日均线怎么样？你会发现 ， 可以选择的参数非常多 。 这个时候计算机的好处就出来了 ， 它能够帮你完成大量计算 ， 在大量参数中找到最优解 。 这个过程 ， 在数学上叫做拟合 。 本质上 ， 就是通过大量计算 ， 找出能够最好的适应历史行情的参数 。 然后你能得到一些漂亮的模拟资金曲线 。 这个过程是所有量化交易者的必经之路 ， 也是非常重要的阶段 。 因为你能把历史行情拟合得越好 ， 做出的资金曲线越漂亮 ， 说明你的基本功非常扎实 ， 说明你对市场的理解非常深刻 。 说明你具备把各种技术指标做优化组合的能力 。 这些能力都是非常宝贵的 。
交易的第八重境界 ， 我称之为“努力不做一个优秀的裁缝” 。 前面一个阶段的拟合过程中 ， 你可能会用到大量的过滤器 ， 大量的条件等 ， 让策略在历史行情中表现足够好 。 但忽然有一天你发现一个问题 ， 策略的参数用得越多 ， 这个策略对未来行情的适应性可能就会越差 。 好比一个裁缝做衣服 。 根据你当下的身材 ， 他仔细量了很多数据 ， 然后做出了非常合身的衣服 ， 你穿得非常漂亮 。 但问题在于 ， 当下这个时刻越合身的衣服 ， 意味着适应你未来可能的身材变化的适应性就越小 。 如果你未来忽然变胖或者变瘦了 ， 这个衣服就没法穿了 。 而外汇市场的未来是不确定的 ， 每个品种很可能在未来某一天就变胖或者变瘦 。
如果你把衣服做得太合身 ， 那么它对未来的适应性就越差 。 当你意识到这一点 ， 你就进入了一个崭新的阶段 ， 我称之为做减法 。 你宁愿让衣服在当下看起来没有那么合身 ， 没有那么好看 。 你要让它能够更适应未来的变化 。 这个过程是非常痛苦的 。 你试想一下 ， 对于一个优秀的裁缝 ， 让他自己主动把衣服做得没有那么合身 ， 是多么痛苦的一件事 。 同样 ， 你的一个策略 ， 能够在历史行情中跑出非常漂亮的 ， 收益稳定 ， 回测很小的资金曲线 。 这个时候 ， 你要去做减法 ， 可能会让这个资金曲线变得坑坑洼洼 ， 变得没那么漂亮 。 等你到了这个境界 ， 你就能理解这种痛苦了 。
交易的第九重境界 ， 我称之为“大道至简” 。
【交易|“无情”才是交易盈利的开始？交易的九重境界你在第几重？】“大道至简唯嫌拣择” ， 这句话出自于禅宗三祖僧璨的《信心铭》 。 我非常喜欢这句话 。 当你试过了万千法门 ， 装过无数高深的逼 ， 用过无数诺贝尔方程之后 ， 最后你发现世界其实是简单的 。 能够在时间的长河中保持长期有效的 ， 都是朴素而简单的东西 。 这一点 ， 请慢慢体会 。 再回顾一下交易的九重境界 。 你一定会感慨 ， 交易之路真心不容易啊 。 好比千军万马过独木桥 。 一些交易高手最终走出来 ， 都是经历了几次破产 ， 历经人生起伏 ， 最终才大彻大悟 。 其中滋味 ， 冷暖自知 。
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