易坊好文馆


首页 > 奇闻 > >

西蒙斯|如何提高交易胜率?

『易坊好文馆摘要_西蒙斯|如何提高交易胜率?』交易系统是资金管理的前提条件要搞明白什么是资金管理,有个观点必须要先强调一下:行情涨跌是不可预测的。看到这里估计有人要跳起来叫板了:不预测涨跌,怎么买卖,要不是因...


按关键词阅读: 交易 西蒙斯 独行侠 达拉斯

西蒙斯|如何提高交易胜率?


在市场的赢家当中 , 技术是退居其次的 , 他们支配交易的核心是资金管理、风险控制和交易策略 。 而他们之所以能够赚到钱 , 就在于多数的输家不执行资金管理、风险控制、交易策略 。

事实上 , 也就是看到这一点 , 少数的赢家只在资金管理、风险控制、交易策略上下功夫 , 从不在技术分析上斤斤计较 , 对技术分析的要求很粗犷 , 这样就足以让他们10年、20年 , 持续不断的继续成为赢家 。 因为他们的视野开阔、意境深邃 , 是仅仅注重技术分析的交易者无法比拟、抗衡的 。
接下来我们扒一扒所谓的资金管理 , 看看资金管理在交易系统中占有什么样的地位 , 我们又该如何把控好资金管理 。

交易系统是资金管理的前提条件

要搞明白什么是资金管理 , 有个观点必须要先强调一下:行情涨跌是不可预测的 。
看到这里估计有人要跳起来叫板了:不预测涨跌 , 怎么买卖 , 要不是因为看好一支股票要涨 , 我买它干甚?
对此 , 如果你没办法理解行情涨跌不可预测这一观点 , 但是内心愿意接受不可预测 , 那么 , 你需要的是给自己一点时间思考 , 总有一天会明白的 。
【西蒙斯|如何提高交易胜率?】为什么要强调不预测?因为只有懂得不去预测 , 才能真正理解领悟交易规则 , 只有理解了交易规则 , 才能有效构建自己的交易系统 。 成熟的交易系统是应该包含资金管理 , 资金管理不应该独立于交易系统存在 , 记住是不应该 , 而不是不能 。
若要准确地理解交易规则系统 , 资金管理这些概念 , 首先要学会不去预测!
合理的资金管理控制风险

优良的资金管理放大利润

为了方便大家理解 , 我还是使用均线交易系统讲解 , 金叉开多 , 死叉平多开空 。
假设 , 均线交易系统的准确率是30% , 平均盈亏比是7:3 , 那么 , 在不考虑交易手续费和成本的情况下 , 整个交易系统是赚不到钱的 。 如何理解?举例 , 交易一百单 , 30单赚钱 , 70单亏钱 , 赚钱的单子平均一单赚七万 , 亏钱的单子平均一单亏三万 , 算下来当然啥都没了 。
实际来说 , 单纯以指标建立的交易规则以及交易系统 , 大多数只能做到不亏 。
再假设 , 通过回测长期历史数据 , 系统最大的亏损达到了80% , 那么 , 可以说这个系统不仅不赚钱 , 而且风险系数还非常的大 , 最大回撤80%这是非常恐怖的 。
怎么理解呢?假如你有一百万资金 , 最大亏损到只剩下二十万资金 , 尽管最后的结果是还是能赚回到一百万 , 但是在过程中风险系数极大 , 可以说已经失控了 , 遇到个可怕的黑天鹅 , 随时都有可能爆仓 。
对于一个风险大 , 不怎么赚钱的系统 , 是不是就完全不能用呢?答案:肯定不是 。
我们首先看风险 , 系统最大的回撤是80% , 那么这个风险是否能降低一些呢?当然可以 , 如果把仓位降低一半 , 那么整体风险系数也就降低一半 , 最大回撤就变成了40% 。
接着我们把仓位降到25%呢?那么是不是最大回撤也就降到了20% 。 当我们把「最大持仓控制在25%以内」作为规则写到我们的交易系统里的时候 , 我们就得到一个低风险最大回撤20% , 不赚钱的系统 。
注意这个「最大持仓控制在25%以内」就是一个简单粗暴的资金管理系统中的一条规则 , 此规则主要用于风险控制 。
交易系统风险的控制 , 源于合理的资金管理 。
对于我们来说 , 一个低风险 , 但是不怎么赚钱的交易系统 , 其实是没啥用的 。 那么 , 如何才能让此系统实现正收益赚钱呢?
实际操作中不改变开平仓规则 , 是改变不了30%的准确率的 , 对于7比3的盈亏比我们也是改变不了的 , 虽然无奈但也不是没有办法 , 我们可以改变仓位 , 假如我们能将盈利单子的平均持仓做到25% , 把亏损单子的平均持仓控制在10%左右 , 那么我们不就实现盈利了吗?
假如有100万 , 亏损单每一单平均持仓为10万 , 亏损3千 , 那么根据交易系统7比3的盈亏比和25%的持仓率25万 , 等于每单盈利单盈利1.75万 。 每一百单大概盈利 30单x1.75万-70单x3千 = 31.5万
问题来了 , 我们如何才能实现亏损单的总体仓位控制在10% , 而盈利单的总体持仓放大到25%呢?
其实有很多方法是可以做得的 , 其中比较容易理解的就是加仓减仓规则 , 不同的系统对应不同的加减仓规则 。 通过制定一系列的规则 , 并控制仓位的轻重大小 , 放大盈利 , 这个过程中 , 也是属于资金管理的范畴 。 资金管理在这里几乎是扮演着利润最大化的角色!


来源:(大海财富)

转载请注明【易坊好文馆】网址:http://www.easyfang.com/a/2021/0915/22799.html

原题:西蒙斯|如何提高交易胜率?


上一篇:重婚|投入十几万开店,一天只能卖十来块钱?靠加盟发财的美梦,该醒醒了

下一篇:浙江省|因感情纠纷成魔持棍杀人!浙江暴戾男当街击碎对方脑壳无人敢阻


旅游

凤凰古城|你觉得凤凰古城还值得去吗?

阅读(33)

你就在路边,在山林,在来的十万群山的路上,在回的沟壑纵横的小溪边,你就能品味到森里氧吧的气息,感受到青山绿水的滋润,体会到千曲百回的艰难;6、湘西的三大奇观,赶尸、...