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【过分的追求高盈亏比和胜率，都是在降低你的利润！】大家都知道 ， 在制定量化投资交易策略的时候 ， 我们是围绕胜率和盈亏比两个方面进行考虑的 ， 他们两个就好比是一对双胞胎兄弟 ， 相互的影响着一个策略的期望 。
有的交易者在刚刚进行量化交易的时候 ， 总是用尽全力去想怎么样提高自己的胜率和盈亏比 ， 可是大家知道胜率和盈亏比决定着我们的策略好坏 ， 却不知道它们两者之间是存在相互制约的关系的 。
如果你过分的去追求较高的胜率 ， 你一定会发现你的盈亏比下降了 。 相反的 ， 胜率下降了 ， 一定是你过分的追求较高的盈亏比 。 这种情况就是它们两者之间的约束性 。
一部分刚刚进行量化交易的交易者 ， 不会知道它们两者之间的关系 ， 但是长时间在市场上交易的人就会了解 ， 一个趋势追踪策略的胜率在20%到50%才是正常的状态 ， 一旦超出此范围 ， 你就要注意你的策略了 ， 是什么原因致使这样的情况出现?
那么一旦胜率低于20%说明你的期望可能会比1小 ， 导致这种情况是因为你的止损设置的太小了 ， 反反复复的止损吃掉了你太多的利润 。
相反的胜率高于50%也能说明你的期望可能会比1小 ， 这种情况的发生就是你的止盈设置的太小了 ， 兑现利益太早了 ， 反而一些大的利润本来应该到手的 ， 但是却丢了；从而影响了期望 。
下面 ， 我们来看一张图：
在图中 ， 我们的胜率是横坐标 ， 盈亏比是纵坐标 。
我们观察一下 ， 整个期望曲线是一条抛物线 ， 这就说明无论你是追求较高的盈亏比还是胜率 ， 最终导致的结果都是把期望曲线的利润降低 ， 反而在胜率与盈亏到达38%和3：1左右的时候 ， 期望曲线到达最高点 。
要注意的是：这里的38%和3：1并不是通用的 ， 也没有什么代表意义 ， 只是举例证明趋势追踪策略的一些内在规律 。 毕竟不同的交易策略会有不同的体现 。 你需要记住的是 ， 不管什么情况 ， 趋势跟踪策略的期望曲线都应该是抛物线 ， 而你过分的追求较高的盈亏比和胜率 ， 都是在降低你期望曲线的利润 。
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