主要指数维持看多，9月以来行业轮动组合战胜基准3.78%│申万宏源金工量化周报20190915( 三 )

2019-09-15

今年以来，沪深300增强组合战胜基准2.80%，中证500增强组合战胜基准13.27%，中证1000增强组合战胜基准15.44%，创业板指增强组合战胜基准6.85%。

5. 因子表现跟踪：上周反转因子表现出色、波动率因子依然较差

我们将主要选股因子按照因子大小从小到大排序分成十组，并计算做多第十组做空第一组的多空收益，用以反映各因子的选股能力。

上周，沪深300成分股内，正向收益最高的因子包括60日成交量波动率、120日波动率、20日成交量波动率等因子。负向收益最高的因子包括流通市值对数、总市值对数、120日收益率等因子。

今年以来，沪深300成分股内，正向收益最高的因子包括单季度营业利润同比增长率、单季度营业收入同比增长率、ROE_TTM等因子。负向收益最高的因子包括120日成交量波动率、一致预期PE变化率_3M、60日成交量波动率等。

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