主要指数维持看多，9月以来行业轮动组合战胜基准3.78%│申万宏源金工量化周报20190915( 四 )

2019-09-15

上周，中证500成分股内，正向收益最高的因子包括120日成交量波动率、SP_TTM、20日成交量波动率等因子。负向收益最高的因子为60日收益率、120日收益率、20日收益率等因子。

今年以来，中证500成分股内，正向收益最高的因子包括一致预期ROE变化_3M、单季度归母净利润同比增长率、一致预期净利润变化率_3M等因子。负向收益最高的因子包括20日收益率、60日成交量波动率、20日成交量波动率等因子。

全部A股中，上周正向收益最高的因子包括120日成交量波动率、120日波动率、60日波动率等因子。负向收益最高的因子为60日收益率、120日收益率、总市值对数等因子。

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