继续超配成长板块，9月行业轮动组合战胜基准4.09%——申万宏源金工量化周报20190922( 三 )

2019-09-22

今年以来，沪深300增强组合战胜基准3.26%，中证500增强组合战胜基准13.53%，中证1000增强组合战胜基准15.22%，创业板指增强组合战胜基准6.17%。

（分析师：曹春晓 021-23297495）

5.因子表现跟踪：上周全A中盈利类因子表现相对较好

我们将主要选股因子按照因子大小从小到大排序分成十组，并计算做多第十组做空第一组的多空收益，用以反映各因子的选股能力。

上周，沪深300成分股内，正向收益最高的因子包括一致预期PE变化率_3M、20日收益率、120日收益率等因子。负向收益最高的因子包括单季度归母净利润同比增长率、一致预期ROE变化_3M、SP_TTM等因子。

今年以来，沪深300成分股内，正向收益最高的因子包括单季度营业收入同比增长率、单季度营业利润同比增长率、ROE_TTM等因子。负向收益最高的因子包括120日成交量波动率、60日成交量波动率、20日成交量波动率等因子。

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