继续超配成长板块，9月行业轮动组合战胜基准4.09%——申万宏源金工量化周报20190922( 四 )
上周，中证500成分股内，正向收益最高的因子包括总市值对数、120日收益率、流通市值对数等因子。负向收益最高的因子为120日成交量波动率、20日成交量波动率、BP_LF等因子。
今年以来，中证500成分股内，正向收益最高的因子包括一致预期ROE变化_3M、单季度归母净利润同比增长率、一致预期净利润变化率_3M等因子。负向收益最高的因子包括20日成交量波动率、60日成交量波动率、20日收益率等因子。
全部A股中，上周正向收益最高的因子包括120日收益率、ROA_TTM、ROE_TTM等因子。负向收益最高的因子为120日成交量波动率、BP_LF、20日成交量波动率等因子。
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