关注成长和消费板块，8月行业轮动组合战胜基准2.83%│申万宏源金工量化周报20190824( 三 )

2019-08-24

（分析师：曹春晓 021-23297495）

5. 因子表现跟踪：上周全A中波动率因子表现较弱

我们将主要选股因子按照因子大小从小到大排序分成十组，并计算做多第十组做空第一组的多空收益，用以反映各因子的选股能力。

上周，沪深300成分股内，正向收益最高的因子包括120日收益率、单季度净利润同比增长率、一致预期PEG等因子。负向收益最高的因子包括20日成交量波动率、60日成交量波动率、OCFP_TTM等因子。

今年以来，沪深300成分股内，正向收益最高的因子包括一致预期ROE变化_3M、单季度营业利润同比增长率、单季度营业收入同比增长率等因子。负向收益最高的因子包括60日成交量波动率、120日成交量波动率、20日成交量波动率等。

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