关注成长和消费板块，8月行业轮动组合战胜基准2.83%│申万宏源金工量化周报20190824( 四 )

2019-08-24

上周，中证500成分股内，正向收益最高的因子包括单季度营业利润同比增长率、120日日均换手率对数、20日波动率等因子。负向收益最高的因子为一致预期净利润变化率_3M、一致预期EP、一致预期ROE变化率_3M等因子。

今年以来，中证500成分股内，正向收益最高的因子包括一致预期ROE变化_3M、单季度归母净利润同比增长率、单季度净利润同比增长率等因子。负向收益最高的因子包括20日日均换手率对数、20日成交量波动率、60日成交量波动率等。

全部A股中，上周正向收益最高的因子包括120日波动率、60日波动率、120日成交量波动率等因子。负向收益最高的因子为60日收益率、ROE_TTM、一致预期PE变化率等。

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