为何亚洲＂低风险＂交易最脆弱 量化策略师心里有杆秤( 三 )
低波动性篮子中的股票往往会时过境迁，以反映过去与市场之间相关性较低的股票；而且当市场动荡时，它们并不总是保持稳定。根据一个情况说明，在MSCI亚洲（不含日本）最低波动率指数中，目前金融股权重较大。
Qontigo亚太地区应用研究负责人Olivier d’Assier表示，今年促使许多全球投资者寻求低波动性交易的担忧因素是，传统的跨资产对冲（例如同时持有股票和债券）在经济衰退发生时可能保护有限。
他说，“如果这种对冲不再起作用，那么人们就需要开始销售。”他补充说，第四季度通常是发生这种抛售的时间。
责任编辑：张国帅
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