俗话说的好：思路决定出路 ， 眼界决定境界 。 作为一名程序化交易爱好者 ， 仅仅依靠已经掌握了模型编写平台的基本语法和函数 ， 是远远不够的 。 要想编写出一个真正具有实战价值的自动交易系统模型 ， 设计思想的重要性不言而喻 。 而设计思想实质上是集成了交易理念、交易思路、交易方法甚至包括交易经验在内的一种积累与沉淀 ， 绝非一日之功 。
一、进场设计
系统模型进场的设计思路 ， 事实上应与投资者的交易风格喜好、交易时间框架密切相关 ， 可以分别是趋势跟踪、震荡交易、套利交易等 ， 近年来甚至也出现了基于基本面分析数据的量化模型 ， 以及带有人工智能性质的神经网络、遗传算法等具备自学习、自适应市场能力的高级交易系统模型 。 不过 ， 最简单、最实用、最适合普通投资者的交易系统进场设计思路仍然是趋势跟踪 ， 而趋势跟踪的实质就是追涨杀跌或者美其名曰：顺势而为 。 突破 ， 是趋势跟踪系统设计中最为简洁实用的设计思路 ， 具体应用设计思路可能包括：
1 通道突破 。 最著名的此类程式设计代表作为：海龟交易法则与四周规则 。 其进场信号触发设计为：价格突破最近N根K线的高低点 。 长期来看 ， 这种设计思路虽然简单 ， 但永远也不会失效或显得过时 。 事实上 ， 越简单的反而越有效！
2 均线突破 。 该设计思路的代表作品有：克罗均线 ， 它由4、9、18等三条均线组成；鳄鱼组线 ， 它由5、8、13等三条移中平均线组成；自适应均线 ， 它由考夫曼博士提出 ， 以市场效率生成弹性浮动参数 ， 以均线拐头为信号触发 ， 而非普通的均线金叉、死叉 。
3 指标突破 。 常见的技术分析指标 ， 如MACD、KDJ、RSI、BOLL、SAR、WR、ADX等 ， 均可独立构成一个简单的趋势跟踪系统 。 当然 ， 是使用系统默认参数还是使用优化参数、是使用其常规用法还是使用创新用法 ， 可能存在仁者见仁、智者见智的分歧 。 对于具有一定技术分析功力的投资者 ， 以自创技术分析指标为最佳 ， 这样可以确保你所使用的交易系统模型的专属性 。
4 形态突破 。 形态突破 ， 包括K线形态组合突破、经典技术分析形态突破等 ， K线形态组合的突破 ， 以酒田战法为最经典 ， 著名的红三兵、黑三兵、希望之星等经典K线形态均源于此 。 至于经典的双顶、双底、趋势线突破、横盘突破、头肩顶底、三角形态、楔形、旗形、钻石型、圆弧顶底等技术形态 。
5 波动性突破 。 波动性可以定义为：最高价与最低价、当根K线的最高价与昨收盘、当根K线的最低价与昨收盘 ， 这三组价格差额的最大者即该品种的波动性值 ， 波动性既可以进行横向比较品种间的波动性水平 ， 也可以用于纵向判断价格波动的异常 ， 并作为进场信号的触发器 。
6 时间价格突破 。 在趋势行情的必经之路 ， 守株待兔 ， 是我们进行突破系统设计的基本思路 。 而时间、价格突破 ， 从速度、幅度的两维视角预约了趋势行情 ， 堪称突破系统设计的典范 。 基本设计思路为价格在N时间范围内、上涨或下跌了N个点位 。
【干货 | 如何进行程序化交易系统的进、出场设计？】
进一步拓展思路后 ， 我们还可以引入周间日、日间时的概念 ， 细化不同时间段的突破标准 ， 以便更好地适应品种个性 。 此外 ， 我们还可以时间、价格过滤器的方法来实现对趋势行情的确认 ， 以减少价格盘整阶段的假突破现象 。
遗憾的是 ， 尽管很多投资者致力于追求日内趋势跟踪交易 ， 以降低隔夜交易风险 ， 并认为不同交易时间框架下理念、方法应具有一致性 ， 但实证研究仍然表明 ， 突破类趋势跟踪系统所应用的交易时间框架越长、越有效 。 我们有理由相信 ， 任何一个设计简单的突破类趋势跟踪系统 ， 长期跟踪市场日线以上级别的结果必然是盈利的 ， 当然同时需要承受较大幅度的阶段资金回撤 ， 这是普通投资者难以坚持使用的主要原因 ， 而这并非意味着该趋势跟踪系统失效了 。 二、出场设计1 止损 。 止损 ， 是交易系统模型设计中一个不可或缺的元素 ， 资金止损、技术止损 ， 是两种主要的考虑方案 ， 采用两者孰低的方案可能更为科学 。 一方面 ， 你要确保每笔交易不冒过大的风险 ， 另一方面 ， 你要背靠一个关键的压力、支撑技术位置 ， 采用反向交易信号作为自动止损的依据 ， 则是持续在市的交易系统模型的一个常用止损方法 。
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