我们目前几个对冲套利产品在同等定位的产品里收益和夏普率都是偏高的 ， 后续也可能推出更激进和更稳健的产品 ， 推出什么产品主要看投资者的需求和我们的交易能力 。
问：单边趋势策略在震荡行情中通常容易亏损 ， 请问您的套利策略 ， 在怎样的行情中是不适应的？从而可能会产生亏损？
李坚：套利策略似乎没什么不能适应的行情 ， 关键在于不断提高我们发现问题解决问题的能力 ， 随机应变 ， 别死扛也别墨守成规 。
问：请问您目前实盘一共有几套交易策略 ， 每一套策略的主要特点分别是什么？这些实盘交易策略是如何形成的？
李坚：这要看您如何理解、定义策略了 。 总体上说我们就是一套策略：对冲套利 。 具体的操作方式方法就很多了 ， 看如何细分 ， 细分到什么程度 。 所以我们的策略也可以说有几十、几百套 。 总体上说 ， 高抛低吸类的策略适合震荡行情 ， 追涨杀跌类策略适合趋势行情 ， 加减仓类策略适合情况不明的行情 。
实盘交易策略都是在交易实践中不断摸索总结完善形成的 ， 正确的就坚持 ， 错误的就修正 。 在战争中学习战争 ， 不断适应变化中的市场情况 ， 好坏对错以实践结果为判断标准 。
问：单边趋势策略存在着可能失效的风险 ， 请问对于套利策略是否也同样存在策略失效的风险？
李坚：这要看您如何定义失效这个概念了 。 总体上 ， 套利策略不会失效 ， 价差不会无限扩大 。 具体的操作判断错误、亏损则会经常发生 ， 有错就改 ， 改了就好 。
套利交易潜在的最大风险是持仓中每个套利组合都出现亏损 ， 且各个组合的价差均未修复 ， 这种情况较罕见 。 出现这种情况时最好的应对措施就是平仓止损 ， 这时候就会产生较大的回撤 。 在整个大的交易周期中 ， 偶尔产生较大的回撤 ， 只要回撤的幅度和账户或产品的定位相符也属于正常现象 ， 没什么特殊原因 ， 正常应对即可 。
问：您表示您各种品种都交易 ， 请问您选品种的标准是什么？
【医院|只靠这一招，他几乎每个月、每个品种都盈利！】李坚：实践是检验真理的唯一标准 ， 在期货市场就更是如此 。 所以 ， 我们选择套利合约的依据是试仓 ， 活跃的盈利的就继续多做 ， 不活跃的亏损的就尽量少做或不做 ， 而不是墨守成规 ， 一成不变 。
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