乐视落幕 投机者如何刀尖舔血？( 七 )
由于基金并非仅持有乐视一支股票，所以这种套利是短线操作，因为随着时间加长，基金净值随股市大盘波动的概率增加。根据上述公式，如果在乐视网复牌后的连续跌停阶段，再进行基金申购操作，并不影响n-t的值，整个期间的投资收益上述公式仍适用。但由于无法预估乐视网什么时候会打开跌停板，所以尽早潜伏进入是好的策略。
天风证券对此进行了金融工程仿真模拟，在不考虑各类费用的理想情况下，横轴为跌停板出现次数，纵轴为基金持有乐视网的股票市值占基金资产净值比例（w），则套利收益表现为：
数据来源：天风证券金融工程研究组
在考虑各类费用的情况下，假定单位基金申购费率为1%，单位赎回费率为1%，股票交易费率为千分之五，同时假定其他资产的单位净值增长量不变（St=1），基金预估乐视连续跌停次数n=13，则套利可能失败，收益图为：
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