目前反弹仍未被破坏(12)
6. 市场风格分析
我们参照BARRA因子模型，对A股市场构建十大类风格因子，包括：市值（SIZE）、BETA、动量（MOM）、残差波动率（RESVOL）、非线性市值（NLSIZE）、估值（BTOP）、流动性（LIQUIDITY）、盈利（EARNINGS_YIELD）、成长（GROWTH）和杠杆（LVRG）。
6.1 风格因子表现
回顾本周市场风格，量价类呈现出明显的低波、低弹性和高动量风格；基本面因子中成长和杠杆因子收益为正，价值风格疲软，盈利因子收益不显著；市值收益为正，市场整体偏向于大盘股。过去二十日因子收益显示低波动风格依然十分优秀。
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