市场机会仍需等待(11)
6. 市场风格分析
我们参照BARRA因子模型，对A股市场构建十大类风格因子，包括：市值（SIZE）、BETA、动量（MOM）、残差波动率（RESVOL）、非线性市值（NLSIZE）、估值（BTOP）、流动性（LIQUIDITY）、盈利（EARNINGS_YIELD）、成长（GROWTH）和杠杆（LVRG）。
6.1 风格因子表现
回顾本周市场风格，高弹性风格显著，低流动性股票也相对有超额收益；基本面因子中价值和盈利继续回撤，高杠杆企业有微弱优势；市值和非线性市值收益表明偏小盘股表现较好。过去二十日市场整体呈现出低波、动量和成长风格。
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