交易的“匹配三角形”：交易原理、交易信仰、交易方法

又有一个朋友陷入了迷茫，因为一周亏了7万。对于一个专职的，本金不高于40万的交易者来说，这是一个可怕的打击，而最大的打击是，他的信心在动摇。
从今年4月以来，他就基本上不赚钱了， 7月一个月亏了近8万，不断从自己的金库里把资金补进来，可不断的磨损让他身心俱疲，原来坚持的夜跑也放弃了，他说目前已经没有了心气，这样的打击至少需要休息一个月。
一个月之后呢？他陷入了沉思。

他是个典型的主观交易者，喜欢操作黑色品种，为此每天从网上扒研报下来学习，还加了各种交流群……他在闹市区的一个街道深处租了一间很小的办公室，用来交易，房间里最显眼的只有两个物品：一个是看盘用的双屏电脑，一个是推演行情固定策略的白板。
小编依稀记得上面写过760左右做空铁矿石的策略，朋友和我聊过发运端正常、需求端有压力，钢厂利润不佳，所以高位做空后不能恋战……从今天的视角来看， 09合约在7月是可以盈利的，但01就很坑了。
朋友不想和我聊什么行情，他说聊行情是最无效的。他一直相信基本面加上技术面是可以有稳定盈利的，可屡屡经历失败后，他开始思考，基本面的滞后性和钝性是不是让普通投资者无法存活。
“我们那点资金，被市场里的浪一拍，就碎了，熬不住。 ”
我身边的小资金专职交易者很多，但成功的几乎没有，大多处于痛苦和迷茫之中。突然想起了一个做技术的高手的一些话，似乎可以解答类似朋友的困惑。
他说：
“这个市场有三种动能，一种是大趋势，和宏观有关，宏观决定了货币，货币决定了商品价格。商品长期的趋势都是来源于全球货币政策的一致性，即使是农产品大幅增产减产，都无法和这种趋势相违背。但是我不懂宏观，看了那么多专家的解读，依然无法指导我的方向，所以虽然它很重要，但我放弃了这个趋势力量的抓捕。
另一种是基本面带来的单个品种的趋势，这就是独立走势的来源。很多朋友喜欢做走势独特和趋势性强的品种，恕我直言，基本面这个东西只有在供需大矛盾下才能发挥作用，而这种大矛盾多数是不为人知的，后知后觉也没有什么用。与我而言，无法分析透彻的东西，都是杂音，我无需理会。
最后一种是资金带来的波动，相较于前面二者，它仅仅是基差间的博弈，注定了难以和货币政策、供需矛盾相抗衡，但我看得见，明明白白。我相信从技术图表中包含了对未来的预见性，我只需要设计系统去捕捉这样的‘高概率’就行了。 ”
从高手的话里可以提炼出一些关于“交易信仰”的理念：在市场里捕鱼，你的操作方法只是捕鱼技术而已，最重要的是，你面对的这片海是不是真的有鱼，你又是否相信这里有鱼呢？
你相信宏观、基本面、技术都可以，但是你的信仰不能动摇，你对交易原理的理解不能有误区。比如你是基本面派的，却用30分钟K做行情的分割和跟踪，等同于割裂了基本面的连续性。你相信基本面的非随机性和技术的随机性，在使用技术的时候，就不能以技术作为判断标准，它仅仅只是抓取工具，最大的作用只是避免反向惯性、止盈止损。
再比如，技术上的趋势跟踪，其实是宏观、基本面衍生的价格惯性，如果通过多品种连续抓取，是可以捕捉到那微小的“非随机惯性”的。这里的原理是：在经济规律面前，随机漫步是不成立的，但非随机性行情占比较小。信仰就是：趋势存在且可以被抓捕。这里的信仰和原理是符合的，但你设计的捕捉系统应该匹配原理的其他部分，比如多品种的分散抓捕，且连续抓捕，可以应对“非随机性行情”的占比小和分散的特点。
在一年前，鸡蛋的一次调研中，某个程序化交易者提出了一个命题：用基本面分析的结果来确定程序化多空的方向。这可行吗？
首先，程序化的原理是：技术的非随机性存在并可客观抓取。基本面的原理是：供需的非随机性较强并可主观抓取。二者在原理上是有很大偏差的。基本面指导程序化的方向，其目的是，程序化抓取能力强，但行情本身的随机性较高，想利用基本面分析提高截取有效的“非随机性”的能力，比如分析出某品种基本面利好，程序化只多不空，提高盈利能力。

交易的“匹配三角形”：交易原理、交易信仰、交易方法

推荐阅读

如何找寻自我

缝纫机调线器怎么安装平车方法如何

强组词强字组词

火笋鸡翅的做法（增肥食谱）

闺女生日快乐祝福语朋友圈

LV请来潮牌设计师做艺术总监，看中的是啥

老虎豆怎么做好吃老虎豆图片怎样弄来吃

暖气有流水声是什么原因

皮球是什么体

手机怎样开通QQ空间

男生发mua说明 mua是什么意思

手指盖凹陷怎么回事

对自己的生活失去掌控咋调整

小米10s怎么没有月亮模式

我想找个偏僻的地方搞养殖！有没有推荐的地方？

南京养老金认证上门服务怎么申请南京市养老金认证

如何评价猪场阉割猪？

最后一个字是豹的成语

泰山散酒怎么样

猫发情的声音(猫发情的叫声)