交易的“匹配三角形”:交易原理、交易信仰、交易方法

又有一个朋友陷入了迷茫 , 因为一周亏了7万 。 对于一个专职的 , 本金不高于40万的交易者来说 , 这是一个可怕的打击 , 而最大的打击是 , 他的信心在动摇 。
从今年4月以来 , 他就基本上不赚钱了 , 7月一个月亏了近8万 , 不断从自己的金库里把资金补进来 , 可不断的磨损让他身心俱疲 , 原来坚持的夜跑也放弃了 , 他说目前已经没有了心气 , 这样的打击至少需要休息一个月 。
一个月之后呢?他陷入了沉思 。
他是个典型的主观交易者 , 喜欢操作黑色品种 , 为此每天从网上扒研报下来学习 , 还加了各种交流群……他在闹市区的一个街道深处租了一间很小的办公室 , 用来交易 , 房间里最显眼的只有两个物品:一个是看盘用的双屏电脑 , 一个是推演行情固定策略的白板 。
小编依稀记得上面写过760左右做空铁矿石的策略 , 朋友和我聊过发运端正常、需求端有压力 , 钢厂利润不佳 , 所以高位做空后不能恋战……从今天的视角来看 , 09合约在7月是可以盈利的 , 但01就很坑了 。
朋友不想和我聊什么行情 , 他说聊行情是最无效的 。 他一直相信基本面加上技术面是可以有稳定盈利的 , 可屡屡经历失败后 , 他开始思考 , 基本面的滞后性和钝性是不是让普通投资者无法存活 。
“我们那点资金 , 被市场里的浪一拍 , 就碎了 , 熬不住 。 ”
我身边的小资金专职交易者很多 , 但成功的几乎没有 , 大多处于痛苦和迷茫之中 。 突然想起了一个做技术的高手的一些话 , 似乎可以解答类似朋友的困惑 。
他说:
“这个市场有三种动能 , 一种是大趋势 , 和宏观有关 , 宏观决定了货币 , 货币决定了商品价格 。 商品长期的趋势都是来源于全球货币政策的一致性 , 即使是农产品大幅增产减产 , 都无法和这种趋势相违背 。 但是我不懂宏观 , 看了那么多专家的解读 , 依然无法指导我的方向 , 所以虽然它很重要 , 但我放弃了这个趋势力量的抓捕 。
另一种是基本面带来的单个品种的趋势 , 这就是独立走势的来源 。 很多朋友喜欢做走势独特和趋势性强的品种 , 恕我直言 , 基本面这个东西只有在供需大矛盾下才能发挥作用 , 而这种大矛盾多数是不为人知的 , 后知后觉也没有什么用 。 与我而言 , 无法分析透彻的东西 , 都是杂音 , 我无需理会 。
最后一种是资金带来的波动 , 相较于前面二者 , 它仅仅是基差间的博弈 , 注定了难以和货币政策、供需矛盾相抗衡 , 但我看得见 , 明明白白 。 我相信从技术图表中包含了对未来的预见性 , 我只需要设计系统去捕捉这样的‘高概率’就行了 。 ”
从高手的话里可以提炼出一些关于“交易信仰”的理念:在市场里捕鱼 , 你的操作方法只是捕鱼技术而已 , 最重要的是 , 你面对的这片海是不是真的有鱼 , 你又是否相信这里有鱼呢?
你相信宏观、基本面、技术都可以 , 但是你的信仰不能动摇 , 你对交易原理的理解不能有误区 。 比如你是基本面派的 , 却用30分钟K做行情的分割和跟踪 , 等同于割裂了基本面的连续性 。 你相信基本面的非随机性和技术的随机性 , 在使用技术的时候 , 就不能以技术作为判断标准 , 它仅仅只是抓取工具 , 最大的作用只是避免反向惯性、止盈止损 。
再比如 , 技术上的趋势跟踪 , 其实是宏观、基本面衍生的价格惯性 , 如果通过多品种连续抓取 , 是可以捕捉到那微小的“非随机惯性”的 。 这里的原理是:在经济规律面前 , 随机漫步是不成立的 , 但非随机性行情占比较小 。 信仰就是:趋势存在且可以被抓捕 。 这里的信仰和原理是符合的 , 但你设计的捕捉系统应该匹配原理的其他部分 , 比如多品种的分散抓捕 , 且连续抓捕 , 可以应对“非随机性行情”的占比小和分散的特点 。
在一年前 , 鸡蛋的一次调研中 , 某个程序化交易者提出了一个命题:用基本面分析的结果来确定程序化多空的方向 。 这可行吗?
首先 , 程序化的原理是:技术的非随机性存在并可客观抓取 。 基本面的原理是:供需的非随机性较强并可主观抓取 。 二者在原理上是有很大偏差的 。 基本面指导程序化的方向 , 其目的是 , 程序化抓取能力强 , 但行情本身的随机性较高 , 想利用基本面分析提高截取有效的“非随机性”的能力 , 比如分析出某品种基本面利好 , 程序化只多不空 , 提高盈利能力 。
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