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2015年末的时候 ， 我在知乎上的一篇回答中提出了不可能三角这个概念 。 2016年我把大部分的回答和不可能三角概念整合到一本电子书中出版 。
现在回过头来看 ， 有很多内容其实都不太正确 ， 并且欠缺深虑 。 一方面赶时间为了凑满字数 ， 很多章节都烂尾 ， 其实整本书都烂尾了 。 这也是我一直以来都不太想做广告 ， 也不想推荐给别人的原因 。
而不可能三角这个章节就是烂尾之一 。
在此得和看过这本书 ， 并且受此影响的朋友说声抱歉 。
事实上 ， 我写过的大多文章 ， 包括更早之前2014年发表的都存在很多问题 。 我一直在反省之前写过的说过的话 ， 并进行更正 。
这一过程是缓慢的 ， 因为在我个人知识 ， 阅历经验都未达到一定程度时 ， 根本无法察觉原有的问题 。
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其实这个概念被人挖坟挖出来也是一件好事情 ， 因为它确实是有问题的 ， 是不完整的 ， 有漏洞的 。
当然挖坟的人并没有仔细看 ， 也不了解 ， 更不用说提出任何有用的意见 。
因此这篇文章的目的 ， 在于推翻我书中的第五章节 ， 并进行更正 。
无奈于没有大量的时间重新写一本纸质书 ， 只能先通过专栏的形式将旧有的漏洞补上 ， 再次对所有购买看过此书的人深表歉意 。
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首先 ， 更正一点 ， 我原著中对于不可能三角这个定位是错误的 。
因为我并没有考虑到 ， 资金管理的重要性 ， 加减仓对于盈亏比的影响是异常巨大的 ， 绝对不亚于持仓时间 。
更关键是 ， 在加仓的过程中 ， 盈亏比会逐步扩大 ， 然而它并没有影响到频率和胜率 。
加仓仅通过资金量的放大和缩小来影响单次交易的盈亏比 。
某一单盈利的扩大取决于两个条件 ， 一是持仓时间 ， 二是仓位大小 。
原著中只讨论了持仓时间对于频率的影响 ， 但并未考虑加减仓的影响 。 而当仓位翻倍增长时 ， 利润也会成倍增长 ， 由于带来的利润又能进一步扩大仓位 ， 这是一个成指数级爆发的增长 ， 其对盈亏比的影响不亚于持仓时间 。
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当在正确的头寸上加仓时 ， 整个系统的利润都会增长 ， 同时迈向正期望值 。 而与此同时 ， 频率与胜率并不会有多大的改变 。
因此原著中的错误有下：
1、不存在不可能三角一说 ， 即没有能否突破三高这一概念存在 ， 因为没有将仓位管理的概念纳入 ， 而它对盈亏比的影响是巨大的 。
2、不存在三角对期望值影响一说 ， 整个三角的比例确实会影响到系统的期望值 ， 但并没有包含全部的状况 ， 同样也是因为没有将仓位管理考量进去 。
3、盈亏比对于频率的影响是有的 ， 当且仅当不增加或减少任何仓位时 ， 在不进行任何加仓减仓的情况下 ， 提高盈亏比的方式只有增加持仓时间 。
【三角评测（对原著更正）】4、在频率方面则还有流动性 ， 手续费等额外的问题没有考量 。 因此这个概念仅仅只是在理论上可能存在 ， 在现实中还要受很多其他因素的影响 。
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虽然这个概念的很多关键部位都发生了错误 ， 但它剩下的一些部分仍然有用 。
1、在不考虑加减仓的情况下 ， 盈亏比 ， 频率 ， 胜率之间仍然存在相互制约的关系 。
2、当仅以固定手数进行交易时 ， 从这三者进行观察 ， 可以反映一个系统内部的结构 ， 侧重点和特点在哪 。
在进行反省和更正后 ， 我认为这个三角所能提供的意义就仅限于此 ， 旧有的概念已没有任何亮点 。
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虽然这个概念对于实战没有直接的指导 ， 但它明确一点 ， 即一个系统内部的结构是怎样的？
仓位管理可以影响整个系统最终的期望值 ， 但它不会影响到系统内部的结构 。
就以我肤浅的经验而言 ， 系统内部的结构是封闭固定的 ， 系统的结构框架 ， 在确认好要捕捉哪种行情规律的时候就已经确定下来了 。 而最终的交易结果还要取决于仓位管理和交易方式 ， 手续费等等其他的因素 。
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