【海通金工】市场反弹受阻,底部仍需整固( 四 )
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行业拥挤度:食品饮料、电子、通信拥挤度较高
同样,也可对于行业拥挤度进行监控。截至2019年8月30日,食品饮料、电子元器件以及通信的行业拥挤度相对较高,家电、传媒的拥挤度上升幅度较大。
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高频选股因子周度表现
下表展示了前期报告中构建的8个月度换仓的高频因子,本周、8月及2019年的表现。(因子的构建方法请参阅相关专题报告,每个高频因子都已对行业、市值、中盘、换手、反转以及波动率因子正交。)
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