【国盛量化】本周市场将选择方向(11)

2019-09-01

上周策略基准中证500收益率-0.029%，顶端优化组合收益率0.687%，跑赢基准0.716%。2019年至今，组合相对中证500指数超额收益15.052%，最大回撤3.82%。

本周根据顶端优化模型，高配换手率、成交量和反转因子，组合持仓如下：

6. 市场风格分析

我们参照BARRA因子模型，对A股市场构建十大类风格因子，包括：市值（SIZE）、BETA、动量（MOM）、残差波动率（RESVOL）、非线性市值（NLSIZE）、估值（BTOP）、流动性（LIQUIDITY）、盈利（EARNINGS_YIELD）、成长（GROWTH）和杠杆（LVRG）。

6.1 风格因子表现

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