【国盛量化】市场重新迎来上涨趋势( 十 )
5.3 基于顶端优化算法的因子配置
使用顶端优化算法进行alpha因子配置时，只考虑多方股票组合的排序，忽略空方组合的排序，从而解决传统线性回归模型或者IC等因子评价指标对整个因子截面进行评价的不足。我们基于盈利、增长、价值、情绪、反转、流动性、交易量和换手率等大类因子，每周根据顶端优化算法，推荐出重点配置的因子，并给出当期配置组合。
上周策略基准中证500收益率5.487%，顶端优化组合收益率4.227%，跑输基准1.260%。2019年至今，组合相对中证500指数超额收益13.792%，最大回撤3.82%。
本周根据顶端优化模型，高配情绪、成交量和反转因子，组合持仓如下：
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