【国盛量化】市场重新迎来上涨趋势(11)
6. 市场风格分析
我们参照BARRA因子模型，对A股市场构建十大类风格因子，包括：市值（SIZE）、BETA、动量（MOM）、残差波动率（RESVOL）、非线性市值（NLSIZE）、估值（BTOP）、流动性（LIQUIDITY）、盈利（EARNINGS_YIELD）、成长（GROWTH）和杠杆（LVRG）。
6.1 风格因子表现
回顾本周市场风格，在上涨行情中，高弹性风格延续，低波、动量风格表现较差；基本面因子中盈利和成长因子收益较高；市值和非线性市值收益表明中小盘股表现较好。
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