使用机械式交易系统应注意的问题:
1.交易中的止损
期货交易的保证金杠杆效应使得价格波动被人为放大 ， 并且合约到期的限制使得持仓不能一直保留 。 当持仓的方向与市场运动背道而驰时 ， 时间的代价将变得越来越昂贵 。
在交易不利的情况下 ， 如果不及时采取正确的行动 ， 那么时常会面临这样的情景：
由此可见 ， 要想生存就必须学会止损 。 止损应在交易系统出现买卖信号时就应当设置 ， 在交易之中按某种方式全程跟踪和推进 。
①投入的保证金刚好被击穿；
②帐面盈利可能全部丧失；
③因反趋势全部资本金面临灾难的结局 。
止损的宽窄主要是与市场正常波动的幅度相匹配 ， 有时亦附加一定的时间条件 。 作为中长线交易者 ， 要避免频繁地触动止损 ， 从而保证在决策正确的前提下操作计划能够有效进行 。
止损就意味着放弃 。 放弃的也许是机会 ， 更有可能是灾难 。 止损出局的好处有两方面：
看重眼前利益而不愿下决心止损是许多人的通病 。 然而 ， 投资者如果对未来充满必胜的信念 ， 那么当前的割舍将变得微不足道 ， 因为时间会给成功的投资者带来财富 。
①进场时机不当 ， 这在决定出场的当时并不能确认是否犯了方向性错误 ， 但我们必须选择离场 。 一方面 ， 回避重大错误的可能 。 另一方面 ， 为再次寻找更安全 ， 更好的入场点提供机会 。
②方向性判断错误 ， 在反趋势情况下 ， 如果没能够及时出场 ， 那么时间将对交易构成致命的打击！避免这种情况的唯一办法就是及时止损 。 所以止损永远是对的 ， 错了也对 。 死扛永远是错的 ， 对了也错 。
损失是暂时的、必须的 ， 它是成功过程中不可分割的组成部分 。 暂时地放弃金钱是为了保存资金实力 ， 也是为了将来得到更多的、更好的回报 。 可见 ， 止损是生存之道 ， 是“飞行员的降落伞” ， 是市场第一原则的体现 。 在这里 ， 需要特别强调的是：进场和出场的条件是不对等的 。 进场的理由必须是充分的 ， 明确的 。 但是 ， 出场却不同 ， 理由可以是简单的、朦胧的 。
如果试图寻求充足的退场理由 ， 那么交易必将因担搁而陷入困境；过度地追求利润最大化 ， 使得我们容易挑战行情的极限 ， 从而走向贪婪 。
我们应当留有余地 ， 忽略边际利润趋低的后续行情 ， 从而使投资立于不败之地 。 许多人不了解这点 ， 始终想通过研究市场来寻求最佳的平仓方法 ， 但至今无人知晓 。 为什么？因为没有答案 。 答案不在市场 ， 而在每个人的心里 。 追求完美就是贪婪的表现 ， 不完美的离场方式才是最完美的 ， 才有生存与发展的可能 。
【使用机械式交易系统应注意3大问题】有鉴于此 ， 机械式交易系统能够做到：
首先 ， 在剔除众多情绪干扰的同时 ， 舒缓交易者的心理压力 。 交易者在操作时只需依照机械交易系统的信号入市就可以了 ， 这样的交易过程自然没有情绪的干扰 ， 也不会产生较大的心理压力 。
其次 ， 它有助于控制风险 ， 凭借带有情绪的猜想或所谓的「直觉」去交易 ， 结果只能是承担了更大的风险 。 而依照机械交易系统去交易 ， 却只需承担有限的风险(执行止损价) 。 显然 ， 两者之间有着本质的区别 。
最后 ， 它保证了使用方法的一贯性 。 只有连续的使用相同方法 ， 胜算率才能得以体现 ， 而失算部分则可以通过执行止损指令加以弥补 ， 从而实现总体利润的最大化 。
2.交易中资金的管理
保证金的调节是期货市场赋予投资者的自由 。 这种权限的自由选择会带来人性最直接和最充分的暴露 ， 人总是有用足保证金的强烈倾向 。 期货并非是普通的金融工具 ， 其杠杆效用像似“核金融” 。
因此 ， 高比例动用保证金会使得投资盈亏产生巨幅波动 ， 既可能出现资金爆炸 ， 亦存在迅速毁灭的可能 。 这种非常态现象的产生是心魔驱使的结果 ， 这不是投资的正道 ， 其最终结局无一例外被市场所淘汰 。
有个类比可以说明：
小车在高速公路上行驶 ， 如果120码的速度算是安全舒适的话 ， 那么每增加10码 ， 其事故出现的概率将会呈现指数上升；当速度达到220码以上 ， 不论驾驶技术如何 ， 事故出现的可能性提升至百分之百 。推荐阅读
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