【中金固收·可转债】简易的转债策略测试框架——以及python实现方法 20190519( 六 )_来源：中金固定收益研究作者杨冰分析员

# 如果get_loc能解决，就交给它吧

if date in obj.DB['Amt'].index:

i= obj.DB['Amt'].index.get_loc(date)

else:

# 如果解决不了，要先把index转化成datetime型，而非原本的字符型，这样get_loc就能万用了

fakeIndex = obj.DB['Amt'].index.map(str2dt)

i= fakeIndex.get_loc(str2dt(date),method='ffill')

return i

接下来是定义个券大致范围的defineCodes：一般要剔除因股改而退市的那些转债，有时候我们也希望剔除EB。投资者也可以设定其他的规则，这就需要用到一个python特性：函数可以作为参数传入另一个函数。这样的话，投资者可以自行编写一个函数，作为定义范围的方法。实现如下：

def defineCodes(obj,method='default'):

if method== 'default':

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