【中金固收·可转债】简易的转债策略测试框架——以及python实现方法 20190519( 三 )_来源：中金固定收益研究作者杨冰分析员

# 这个getStartLoc将在后面介绍，后面还有很多这类函数

intStart = getStartLoc(obj, start)

# dfRet是最终要返回的表，'NAV'这一列就是最重要的了：策略净值（我们这里是100为起点）

dfRet = pd.DataFrame(index=obj.DB['Amt'].index[intStart:],columns=['NAV','LOG:SEL','LOG:WEIGHT'])

# 这个表记录了持仓，index是转债代码，初始先设定成[Nothing]

dfAssetBook = pd.DataFrame(index=['Nothing'],columns=['costPrice', 'w'])

# 需要一个变量来记录持仓中的现金（或者借款）

cash = 100.0

# 设定转债代码范围

codes = defineCodes(obj, defineMethod)

# 一个调仓的日期列表，这里设定的是每21个交易日调仓一次

isAdjustDate = roundOfAdjust(obj, start, 21)

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