【中金固收·可转债】简易的转债策略测试框架——以及python实现方法 20190519( 四 )

2019-05-19

# 进入循环，enumerate是python里面一个很好用的迭代函数

for i,date in enumerate(dfRet.index):

# 这一步来记录净值变化

checkBook(obj, dfRet, dfAssetBook, cash,date)

# 判定当日是否需要调仓

if date in isAdjustDate:

# 如果需要调仓，进入selectCodes函数，根据策略选择个券

sel = selectCodes(obj, codes, date, selMethod)

if sel:

# 这一步得到权重变量

w = getWeight(obj, sel, date, weightMethod)

else:

sel = ['Nothing']

w = 0.0

dfAssetBook = pd.DataFrame(index=sel, columns=['costPrice', 'w'])

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