【中金固收·可转债】简易的转债策略测试框架——以及python实现方法 20190519( 二 )_来源：中金固定收益研究作者杨冰分析员

2、进入测试循环：计算净值、并在调仓的时点上进行调仓；

3、返回结果。此时的Python代码如下：

# 引入三个必须引用的库

import datetime as dt

import pandas as pd

import numpy as np

def frameStrategy(obj, start='2015/12/31'):

'''

这里的参数还不完全，为了简单先只留最简单的两个

obj是我们自己设定的一个class，进行日常的转债数据维护和计算，不过此时投资者不必太过在意，因为后面我们将只用其作为数据库的功能obj.DB

例如 obj.DB['Amt']将返回一个记录转债成交额的pd.DataFrame，index是yyyy/mm/dd型的日期，columns是各转债的代码

'''

# 设定起始日期在库中的位置（我们的数据从2002年开始，这里要返回一个整数，记录start在其中的位置，比如2015/12/31对应的是3391）

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