量化专题报告 | 银行行业基本面量化——择时与选股( 四 )
净息差因子和传统因子负相关性很强，需要和传统因子结合起来使用，简单等权的夏普比率可以从1.2提高到1.7，最大回撤可以从10%降低到5%。
风险提示：以上结论均基于历史数据和统计模型的测算，如果未来市场环境发生明显改变，不排除模型失效的可能性。
具体分析详见国盛证券研究所2019年5月22日发布的《银行行业基本面量化——择时与选股》报告
分析师 段伟良 执业证书编号：S0680518080001
分析师 刘富兵 执业证书编号：S0680518030007
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