资产配置 vs 风险配置：打造一个系统化的宏观风险配置框架 | 量化专题报告( 四 )
二、隐含因子体系的构建
主成分因子仅适用于解决“要研究什么宏观风险”这个问题，并不适合用于真实投资中的组合风险管理。因此我们的第二个问题是：用什么指标来代理经济增长、利率、汇率、通胀和信用这五个核心宏观风险。在对大量海外文献阅读的基础上，笔者整理了三种主流的宏观因子定义方式：
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