【海通金工】市场延续震荡，小市值有望占优( 四 )

2019-07-21

3行业拥挤度：农林牧渔、食品饮料拥挤度较高

同样，也可对于行业拥挤度进行监控。截至 2019 年 7 月 19 日，食品饮料、农林牧渔的行业拥挤度相对较高。此外，餐饮旅游、电子元器件、食品饮料以及国防军工的行业拥挤度上升幅度相对较大。

4高频选股因子周度表现

下表展示了前期报告中构建的8个月度换仓的高频因子，本周、7月及2019年的表现。（因子的构建方法请参阅相关专题报告，每个高频因子都已对行业、市值、中盘、换手、反转以及波动率因子正交。）

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