优选行业的底仓配置策略分析 | 量化分析报告( 七 )
我们对比了三种策略，策略1以全行业为底池，策略2以优选16个行业为底池，策略3筛选历史信息比最高的16个行业为底池，如下：
比较三个增强策略，我们发现：
1. 相比于用全行业作为备选池的策略1，我们利用分段体系划分金融市场状态，并筛选出具有弱周期性的表现较好的行业作为底池，构建的策略2，能获得更高的收益和胜率，信息比得到提升，最大回撤略有降低，这也从侧面印证了行业筛选的合理性与必要性；
2. 如果利用历史的信息比来筛选行业，相比于策略1和策略2，策略3的收益降低，回撤增大，说明以历史信息比作为筛选条件，并不能有效降低由于周期波动带来的行业切换的风险；
3. 优化器能在控制风险的基础上，进一步博取更高的超额收益。
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