【国盛量化】继续看多市场( 九 )_来源：留富兵法1.市场走势分析节后

5.2 水泥涨价概念股机会

主题挖掘算法是我们根据新闻和研报文本，通过对文本处理，主题关键词提取，主题个股关系挖掘，主题活跃周期构建，主题影响力因子构建等多个维度描述主题投资机会。根据算法，本周没有挖掘到新概念，推荐概念热度异动较高的概念：水泥涨价概念，其驱动事件为：据中国水泥网，10月10日起，珠三角水泥价格将再度上涨30元/吨。此前的9月中旬，珠三角高标散装水泥也曾上调20元/吨。水泥涨价概念股如下：

5.3 基于顶端优化算法的因子配置

使用顶端优化算法进行alpha因子配置时，只考虑多方股票组合的排序，忽略空方组合的排序，从而解决传统线性回归模型或者IC等因子评价指标对整个因子截面进行评价的不足。我们基于盈利、增长、价值、情绪、反转、流动性、交易量和换手率等大类因子，每周根据顶端优化算法，推荐出重点配置的因子，并给出当期配置组合。

近两周策略基准中证500收益率0.814%，顶端优化组合收益率0.988%，跑赢基准0.174%。2019年至今，组合相对中证500指数超额收益14.806%，最大回撤3.82%。