防御性宏观因子择时研究(23)
【19】 Huber, P. Robust Statistics. New York, NY: Wiley, 1981
【20】Lucas, R. 1978. “Asset Prices in an Exchange Economy.” Econometrica 46 (6): 1429–1445.
【21】Kumar, M., and A. Persaud. 2002. “Pure Contagion and Investors’ Shifting Risk Appetite: Analytical Issues and Empirical Evidence.” International Finance 5 (3): 401–436.
【22】 Markowitz, H. 1952. “Portfolio Selection.” The Journal of Finance 7 (1): 77–91.
【23】Merton, R. C. 1974. “On the Pricing of Corporate Debt: The Risk Structure of Interest Rates.” The Journal of Finance 29 (2): 449–470.
风险提示：文献中的结果均由相应作者通过历史数据统计、建模和测算完成， 在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险。
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