防御性宏观因子择时研究(22)
【13】Chen, N., R. Roll, and S. Ross. 1986. “Economic Forces and the Stock Market.” The Journal of Business 59 (3): 383–403
【14】Ferson, W., and C. Harvey. 1991. “The Variation of Economic Risk Premiums.” Journal of Political Economy 99 (2): 385–415.
【15】French, K., G. Schwert, and R. Stambaugh. 1987. “Expected Stock Returns and Volatility.” Journal of Financial Economics 19 (1): 3–29.
【16】Grossman, S., and Z. Zhou. 1993. “Optimal Investment Strategies for Controlling Drawdowns.” Mathematical Finance 3 (3): 241–276.
【17】Harvey, C. 1995. “The Risk Exposure of Emerging Equity Markets.” World Bank Economic Review 9: 19–50.
【18】 Hodges, P., K. Hogan, J. Peterson, and A. Ang. 2017. “Factor Timing with Cross-Sectional and Time-Series Predictors.” The Journal of Portfolio Management 44 (1): 30–43.
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